什么是期权费？期权杠杆是如何计算的？

期权溢价是指买入或卖出期权的价格。这个价格是可变的、不可控的，期权溢价还受期权合约、期权到期日、期权的期货商品、合约价格、期货市场波动的影响，最终形成公开竞价和买卖双方经纪人之间的竞争。

一、50ETF期权的溢价如何计算？

关于 50ETF 期权溢价

溢价 = 时间价值 + 内在价值

虚值的时间价值 = 溢价

实时价值 = 溢价 - 内在价值

平价合约：50ETF 价格 = 行使价

50ETF期权溢价计算公式=最新合约价格X 10000合约单位

以沪深300ETF期权4月买入4500为例：最新价0.0173

公式=0.0173X10000个计算单位=173元/个

50ETF期权溢价小至1元，大至数千合约。但是，大部分投资者在选择合约的时候，都会选择200-500左右的合约。这样的合约更容易获利。

二、期权杠杆是如何计算的？

合约杠杆等于期权价格变动百分比与标的资产价格变动百分比之比。不同期权的标的资产变动百分比相同，但不同期权的价格不一样。对于到期时间相同、行权价格不同的期权合约，具有“价内期权杠杆小，价外期权杠杆大”的特点；对于行使价相同但到期日不同的合约期权杠杆倍数怎么算，它显示“远期期权”。月期权杠杆率小，近月期权杠杆率大”。

期权杠杆之所以呈现上述差异化特征，是因为期权主要受行权价格、到期时间等因素的影响。行使价决定期权的内在价值，而到期时间决定期权的内在价值。

需要注意的是，期权杠杆是动态变化的。当前值仅代表短期内当前的杠杆水平，并不意味着杠杆会一直这么高。

高杠杆的期权具有高风险。期权有保费归零的风险。杠杆越高，风险越高。

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